颜同学2018-05-13 20:26:52
颜同学如图片所示，请老师解释下如何利用已知条件来计算，Residual risk，information coefficient 还有 Mean of Alpha 之间的公式是什么？ 如答案所示，为什么Residual risk 可以等于Volatility，而且单纯想算出超过置信区间 【-3.24% 和3.24%】的股票个数，得知3.24%是双尾95% 的区间，用400 *5% 就能得出20的结果，和之前的已知条件是怎么联系起来的？ 请老师解释 谢谢
回答（1）
Michael2018-05-14 13:09:32
Michael学员你好，这个知识点考察的是scaling alpha这个知识点。首先作者认为alpha=Ic*sigma*Score，其中score是一个标准正态分布，所以，alpha是一个均值为0，标准差为IC*sigma的正态分布。
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