严同学2018-05-13 14:02:37
严同学31题求的是daily var,题目给的volatility是annual的，所以要调整。我的做法是：先不调整，根据表格中的数据算出volatility of the portfolio,然后在算var的时候再除以根号250。但答案是把不同的fund volatility先除以根号250，再算volatility of the portfolio, 再算var。这两种方法算出来的结果不一样，为什么我的做法不对啊？
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Michael2018-05-14 13:32:32
Michael学员你好，请给出的你的计算过程，我来给你看一下哪里计算错了，理论上是一样的。
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