田同学2018-05-13 10:55:55
田同学请问老师，第60题，能给具体讲解一下每个选项吗？此外，这里的lag应该是什么意思啊？谢谢 ！
回答（1）
Crystal2018-05-14 19:50:50
Crystal同学你好，这个题目的意思是这样的：如果用monthly return来测算的话用的都是估计值而不是实际的交易值，这些估计值之间是存在显著的自相关性的，由于是估计出来的值，那么它和市场数据的相关系数就会很小。从而导致低估风险。解决方法是，加入更多期的数据进行回归，最后将所有的β相加获得一个我们需要的beta
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