张同学2018-05-13 09:39:45
张同学对VAR Model的confidence level的说法不一致吧？一个说越大越容易拒绝，一个说95的比99的容易拒绝。还是我哪里理解错了，请老师讲一下
回答（1）
Wendy2018-05-14 18:08:45
Wendy同学你好。第一句话对的
但是这里的VaR所有的东西都是一样的（均值呀、方差呀），只不过简简单单的是置信水平变了。所以你用同一个检验标准得出的结果是一样的
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那课件上第三句话怎么理解？
- 追答
-
同学你好
这个其实是一类错误和二类错误的问题。
讲义上这个话，没有问题。the easier the rejection，越容易拒绝，越容易拒绝一个正确的原假设，越容易犯一类错误。
而这里的A选项，在同样的回测的置信水平下，VaR的置信水平比较下（比如95%），容易得到回测，容易做出reject还是noreject的决策。而VaR的置信水平越大（比如99%），会出现难以回测的情况，不容易做出做出reject还是noreject的决策。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片