郑同学2021-07-27 20:05:33
郑同学关于固定收益 有如下几点 1.请问关于固定收益组合的映射，Var组合=Var利率*D 请问这个久期是美元久期还是修正久期/麦考利久期 在一级求var值中，我印象是用修正久期，可是看课程中的描述 一直没提价格 怎么都听着像是麦考利久期啊 2. undiversified cf mapping 相关系数彼此为1，可以理解为是利率期限结构的平行移动吗 3.关于求利率的var值=risk%*market value这个是什么原理 并不是很清楚
回答（1）
Yvonne2021-07-28 11:44:23
Yvonne同学你好，1.是麦考利久期。2.这里不用想的太复杂就是单纯的没有分散化的投资组合。3.这里的risk其实也是VaR，只不过是百分比的形式。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片