Laney2018-05-12 15:21:34
Laney麻烦解释这题，没有看懂这题对应的是什么知识点
回答（2）
最佳
Crystal2018-05-15 17:36:16
Crystal同学你好，这个题目的意思是这样的，如果用monthly return来测算的话用的都是估计值而不是实际的交易值，这些估计值之间是存在显著的自相关性的，由于是估计出来的值，那么它和市场数据的相关系数就会很小。从而导致低估风险。解决方法是，加入更多期的数据进行回归，最后将所有的β相加获得一个我们需要的beta
- 评论（0）
- 追问（0）
Michael2018-05-15 17:40:25
Michael学员你好，这个的题目不做要求，具体的方法可以参见Dimson(1979). Asness et al.(2001)的相关论文，是一个很复杂的方法，原版书的考纲要求了解有哪些challenge，这个题目有些超纲了。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片