郑同学2021-07-25 09:14:54
郑同学the longer the window, the sparser the var curve, 随着window期的变长，var也变得更稀疏，请问这句应该怎么理解，var值变稀疏 是好事吗？
回答（1）
Yvonne2021-07-27 09:34:21
Yvonne同学你好，这里window可以理解为为the length of the sample window period，比如总体由10000个数据，如果我取1000个样本window，我可以得到10个VaR值，如果样本window取100个，那么就可以得到100个VaR值，window越大，得到的VaR值越少，VaR曲线也就越稀疏。
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