张同学2021-07-19 11:26:35
张同学计算某组合100天的VAR，结果发现这100天内每一天的收益率都是正的，此时VAR值是不是为0？
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Yvonne2021-07-19 11:44:17
Yvonne同学你好，计算的VaR值实际上不等于0，这里和计算存在损失的VaR值是一样的。
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举个例子，用历史模拟法，发现100天window期内的所有收益率都是正的，那此时我要求%95置信水平下的VAR值，这个值还有意义吗？
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这种情况下比如95%的VaR它的意义就变成了至少有95%可能性至少赚多少钱，习题集中就有一道这样的题，但是在实际的考试中基本不可能出现这样的题目。
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