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张同学2021-07-19 10:35:41

这里计算出来的普风险度量指标代表的含义是什么？按照SRM定义按照是整个区间按照SRM方法进行积分加权求出来的，这个含义就是类似于ES的加权平均，但是ES是超过VAR值的部分，而这里的SRM方法是把整个区间都计算了，这样计算出来的指标含义是什么呢？

回答（1）

Yvonne2021-07-19 11:32:46

同学你好，谱风险度量是一种方法，用来衡量风险的，它可以有很多标准，就是给每个损失赋予一定量的权重。但是具体怎么赋予可以有不同的标准。ES就是谱风险度量的一种。

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