莫同学回答（2）
185***432021-07-19 10:13:29
185***43同学你好，信用组合管理是一个保护抵抗风险恶化的方法，在投资组合中加入与其他相关性较低的产品，在风险恶化的时候，即使其他产品恶化了，由于相关性较低，整个投资组合面临的风险没有那么集中；D选项客户盈利分析是用来决定不盈利或者只有微小盈利的客户，这样的客户会被放弃，经济资本会被分配在更盈利的客户里。四个选项都是使用经济资本框架下的四个区域，只有信用组合管理是跟保护不受风险恶化影响相关
- 评论（0）
- 追问（0）
Jenny2021-07-19 10:21:27
Jenny同学你好，准确来说，ABCD四个选项都是可以运用ERM并且能够带来好处的领域。对于信贷资产组合管理来说，经济资本管理框架可以帮助分析不同参与成分、不同头寸对于整个风险的贡献程度是怎样的，而对于信贷资产组合分析过程中，我们非常关注风险的贡献程度，使用经济资本管理框架分析，就能更好的判断每个核心的资产头寸的风险贡献程度。独立风险较高的贷款不一定会给投资组合带来更大的风险。要考虑要这笔贷款的分散化效果，因此，贷款对投资组合的边际贡献对于评估投资组合的集中度至关重要。信贷组合管理的最大好处就是有些看起来风险很高的贷款，也是可以发放的，只要能够保证它的风险和其他风险相互抵消就行。所以它更能够保护风险恶化。详见原版书的说法（附图）。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片