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徐同学2021-07-07 17:03:04

对这张表格数字的解读有一个问题。 比如老师圈出来的0.95，它表示的是一个评级为Baa1的公司在五年内违约的概率是多少（不管具体是第几年违约，反正是在五年内违约）还是指的是，这个公司在前四年都不违约，第五年的违约是多少？

回答（1）

Adam2021-07-08 10:26:05

同学你好。
不是的。
这里其实是ADR的概念。
5年的累计违约概率是C5.
1-C5=(1-ADR)^5

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