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田同学2018-05-09 08:38:08

请问老师，第22题的A选项为什么不对呢？对x和y一增一减，最后能达到global risk minimun，不也就是达到了optimal portfolio了吗？

回答（1）

最佳

Wendy2018-05-09 17:59:01

同学你好。A前半段是没问题的，后半段说的是optimal portfolio，如果是最优的组合，还要再考虑收益的。只有一个VaR小，并不能说这个组合是最有的。比如图形，考虑到具体资产的超额收益，才可以

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