陈同学2018-05-08 22:22:36
陈同学Cds的spread 为什么是credit spread ? 这里每一年计算cva的pd用的应该是marginal pd（即pd（t）-Pd（t-1））还是forward pd（即当期违约数除以期初存活数）
回答（1）
Galina2018-05-09 10:32:32
GalinaCds的spread 为什么是credit spread ?
信用违约互换的保费就是对信用风险征收的premium。credit spread就信用风险的溢价呀。二者一回事。
这里每一年计算cva的pd用的应该是marginal pd（即pd（t）-Pd（t-1））还是forward pd（即当期违约数除以期初存活数
marginal pd
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