于同学2018-05-08 21:14:05
于同学这道题B为什么不对呢？
回答（1）
Wendy2018-05-09 17:49:15
Wendy同学你好。这题主要是对题干的理解上，Assuming that the implied volatility at EUR30 is used to conduct the valuation，用一个在ATM（从图形中也可看出执行价格是30）的波动率来计算选项期权的价值，哪个会被高估。只能是C
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in the money put执行价格也是高于30，波动率也是偏小的，这个不也是高估吗？
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同学你好，不好意思，我看错了。这题是B也可以的
你看的这版应该是17年的。17年的协会练习题，进行了大量的修正。你看的这个应该是17年上半年协会错误的这一版，它在17年4、5月，修订了一版。你可以找来这个版本进行学习。
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