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刘同学2021-06-30 16:56:50

请问老师，这道例题怎么做？课程视频里略过了，可能太简单。但我还是不会呢。请老师帮我说一下过程吧。

回答（1）

Jenny2021-06-30 17:48:01

同学你好，这道题目求的是组合的预期损失，预期损失并不考虑违约相关性，所以总的组合预期损失就是各资产的预期损失的线性加总，也就是EL_x +EL_Y=0.2*1*40%+5*0.3*0.6=0.98 million。其中，EL=EAD*PD*LGD。

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