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张同学2021-06-25 13:48:49

这里在说非参数法的缺点时，在处理发生在样本期间的永久性风险变化时处理较慢，这一点的说法意思上跟鬼混效应是一样的吧？

回答（1）

Yvonne2021-06-25 14:18:42

同学你好，这里和鬼魂效应不太一样，这里的shifts指的是像利率变化、重大事件或者是政策变化等等。对于这一类的变化，用非参数法计算的VaR或者ES都不能及时的反映这个新变化。

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