陈同学2018-05-07 15:52:39
陈同学请问老师这里为什么能用pd减流动性风险溢价？另外我的运算过程错在哪里？
回答（1）
Michael2018-05-10 17:19:42
Michael学员你好，这个地方首先没有说明是一张一年期的公司零息债券，然后它考核的知识点在CVA那章。讲的是risk neutral PD和real PD之前的差距为risk premium，这个题目又给了一个流动性风险溢价，剪掉之后为违约风险溢价。知识点位于2018年原版书14章第一页。
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