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余同学2021-06-19 23:03:17

请问讲义第182页的题目，其中annual basis point volatility是200bps，那计算每个步长的时候不需要将波动率=200bps/12吗？

回答（1）

Yvonne2021-06-21 16:10:00

同学你好，这里不需要除以12，后面的dt本来就是以年为单位的。

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  • 追问（2）
 评论
追问
下面的dt不是按月为间隔吗？下面的图也是按月为单位的。
追答
按月为间隔，但是dt是以年为单位，所以dt等于1/12，这里并不冲突。

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