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栾同学2018-05-07 11:43:05

模考二：75题，计算VaR的时候，用1-year， 95% 的VaR 除以sqr（250）同样计算出来的是1-day 95% VaR，但是与题目中的计算结果不相等，请问老师为什么不能先计算出1年的VaR，再除以sqr250？

回答（1）

Wendy2018-05-07 14:25:10

同学你好
先计算出1年的VaR，再除以sqr250。这用的是平方根法则计算的VAR，但是在这里是不适用的。因为平方根法则要用的话，其中一个假设，均值是要等于零的。显然这里均值不为零。不可以用这个公式

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