金融慕播课贺老师2018-05-08 18:39:42

这个是在alpha analysis里面，scale the alphas里面出现的公式，原版书这么说的：Alphas have a natural structure: a = volatility • 1C • score.
This structure includes a natural scale for the alphas. We expect the information coefficient (1C) and residual risk (volatility) for a set of alphas to be approximately constant, with the score having mean 0 and standard deviation 1 across the set. Hence the alphas should have mean 0 and standard deviation, or scale, of Std{a> 〜 volatility • IC.3。
大概意思就是这个题目答案中的第一个公式，记住会用就行了。