莫同学2021-06-09 23:52:08
莫同学这里的dynamic hedging 完全没有懂老师说的啥 例子没有听懂能帮我讲讲吗 谢谢
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185***432021-06-10 09:58:46
185***43同学你好，动态对冲是指买入看涨期权然后卖出delta份的股票，当股价下跌时，delta下降，卖出的股票数量减少，动态对冲要求增加卖出的股票数量以达到原来的平衡，导致股票价格进一步下跌
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为什么增加卖出数量就能平衡呢
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同学你好，比如原来delta是0.5，当下降到0.4时，我们需要增加0.1份来保持原来的平衡，所以增加了卖出的数量
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