金融慕播课贺老师2018-05-08 18:45:44

关于residual risk为什么是volatility这一点，原版书就是这么写的。这里的风险其实就是波动率的意思，有波动才会有风险。
原版书：This structure includes a natural scale for the alphas. We expect the information coefficient (1C) and residual risk (volatility) for a set of alphas to be approximately constant, with the score having mean 0 and standard deviation 1 across the set. Hence the alphas should have mean 0 and standard deviation, or scale, of Std{a> 〜 volatility • IC.3。
这道题的思路就是先用已知条件算出标准差，再测算题目要求的收益率是在几倍标准差之外，最后查表算出概率，求出概率之后乘上总数就是要估计会在范围外的个数。