云同学2018-05-05 16:10:30
云同学模考二第7题，c选项梁老师说不选是因为没有肥尾，研究severity一般要看肥尾，那lognormal也不是肥尾，为什么不能选？而且基础班讲义上研究severity的分布是有exponential的，我也没明白为什么不可以。请老师讲讲吧，谢谢
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Wendy2018-05-07 14:46:04
Wendy同学你好。对操作风险损失严重性程度建模，一般采用分段建模的思想。当损失金额比较小时，一般采用lognormal分布，（指数分布也可以，但是这里有lognormal，会优先选择lognoamal分布），当损失比较大的时候，可用极值理论的分布进行建模。
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