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云同学2018-05-04 22:20:11

老师，请问第四个选项为什么不对，exposure下降PD上升不是RWR的表现吗？

回答（1）

Galina2018-05-07 15:30:59

rwr严格的定义是两个条件：PD和exposure负相关且会reduce countryparty risk，如图，原版书362页。四选项没有说countryparty risk情况

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