李同学2021-05-29 20:03:23
李同学为什么window越长，VaR越sparser，可以说详细一点吗
回答（1）
Yvonne2021-05-31 14:12:56
Yvonne同学你好，这里window可以理解为为the length of the sample window period，比如总体由10000个数据，如果我取1000个样本window，我可以得到10个VaR值，如果样本window取100个，那么就可以得到100个VaR值，window越大，得到的VaR值越少，VaR曲线也就越稀疏。
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