周同学2021-05-29 16:33:59
周同学二级-市场风险-30页 根据不同的尾部部分的分层数量，得出的对应的风险估计值，这个是什么值？是相当于ES？经济含义是什么？是在度量在固定γ下的风险吗？ 为何要计算不同分层数量的对应风险估计值？是为了和其他γ下的对应的风险估计值做对比吗？
回答（1）
Yvonne2021-05-31 14:02:58
Yvonne同学你好，这个值就是用spectral coherent risk measure计算的风险值，原版书及其参考书并没有明确说明具体的计算公式，因为谱风险度量公式中的一些权重公式可以由使用者自己决定，经济含义类似于ES，衡量的也是尾部的风险，γ是固定的。完整的表格内容如下。
这里计算不同分层对应的风险值是为了说明如果尾部分层越多，估计的值越准确。
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