余同学2021-05-16 21:32:24
余同学window是指样本容量n还是指数据的寿命？感觉老师在课程中前后有出现不一致的说法。
回答（1）
Yvonne2021-05-17 10:59:26
Yvonne同学你好，window 在这里指的是样本容量。
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那请问怎么理解The longer the window, the sparser the VaR curve.这句话，正常不是Window越大，那样本个数越多，实际超VAR值的数就越多吗？
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比如总的数据也就是总体容量有10000个数据，如果样本容量window取100，那么这时候就可以得到100个VaR值，如果window取1000，那么就只能得到10个VaR值，window值越大，VaR个数越少，VaR curve也就越稀疏。
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