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天堂之歌

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张同学2021-05-14 10:08:00

老师 如果portfolio中3个资产的correlation等于1，假设PD=2%，单个资产的exposure=1，LGD=30%，则99%的WCL等于？

回答（1）

Jenny2021-05-14 13:50:10

同学你好，WCL是最差情景损失，那么一个资产违约，所有资产都违约了，因为相关系数是1， 所以WCL=3*1*30%=0.9. 

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