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韩同学2021-05-13 21:08:23

请问计算均值和波动率怎么区分用哪个置信区间？我以为用回测的。

回答（1）

Yvonne2021-05-14 15:36:59

同学你好，前面说的是1-day 99.5% VaR说明计算VaR的置信水平是99.5%。后面提到at a 95% confidence level 就是回测的置信水平，一般在说VaR的置信水平时都会在后面提到VaR。

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