徐同学2018-05-02 20:37:00
徐同学每个选项都不会 特别骄傲
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Michael2018-05-02 21:13:48
Michael学员你好，这个题目的I选项，delta normal这个方法更加简单，因为组合的方差在资产数量很多的时候需要估计两两协方差，所以估计参数更多，难度更大；III选项不是Var的定义，10%表示的是一种概率，说明每周损失超过20000的概率为10%，不是一定为10%。其他两个说法都对。
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Var可以充分考虑diversification呀⊙∀⊙
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对呀，var的计算里面是有考虑相关系数的呀。
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