王同学2021-05-13 11:55:20
王同学请问下，为了提升检测力度，书上写了两种办法，其中一个是提高样本容量n，另一个是降低confidence level，这里的置信水平是回测的置信水平还是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因为前面有讲，VaR的置信水平越高，越容易拒绝原假设，导致一类错误上升，二类错误下降，检测力度上升；这是不是说明，文中说的是回测的置信水平? 回测的置信水平越低，α越高，一类错误越高、二类错误越低，检测力度越高。
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Yvonne2021-05-13 13:53:22
Yvonne同学你好，是的，你的理解是正确的，这里降低的置信水平是回测的置信水平。
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