加同学2021-05-12 21:17:26
加同学老师，百题第4题，我们本来的公式是组合的VaR等于delta乘以标的资产的VaR，这里老师为啥求标的资产option的时候就已经乘了delta呢，难道是因为option的标的资产是股票，此处每个option也相当于一个小组合这样的意思吗？请老师解释一下，谢谢！
回答（1）
Adam2021-05-13 14:47:13
Adam同学你好，这个在一级估值与风险模型中是有学过的。
期权的var=期权的delta*股票的var。
不太建议这样记忆：组合的VaR等于delta乘以标的资产的VaR。
当然如果你把每一个期权当做一个小组合，也是可以的
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