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天堂之歌

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抱同学2021-05-12 15:16:24

老师，这道题为什么直接算组合的VaR不对呢

回答（1）

Adam2021-05-12 19:06:01

同学你好，因为你这里组合的波动率的计算，没有考虑“权重”。
每个资产的权重：1/2。
即下图

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