王同学2021-05-12 13:41:19
王同学老师，请问当T=1时，d2=lnv-lnk/sigma v,这个是不是就是distance to default, d2和distance to default 一样吗还是说T=1时一样 DtD是不是越小越容易违约，d2也是越小越容易违约吗
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Jenny2021-05-12 19:17:53
Jenny同学你好，d2就是distance to default，或者说违约分位点呀。
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DtD越小越容易违约吗
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是的，d2越小，那么-d2就越大，那么N（-d2）对应的违约概率就是越大的。举个例子，N（-1.96）=2.5%。N（-1.65）=5%。2.5%和5%对应的是违约概率。
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