cc2021-05-12 11:55:50
cc老师，这道题不能用下面这个公式，是因为题目给的LR和PD是单个position的数值，不是整体的数值吗？ ULp=EAD*根号下（pd*sigemaLR^2 + LR^2*sigemaPD^2）
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Jenny2021-05-12 19:15:23
Jenny同学你好，不是呀，这个公式是计算单个资产的非预期损失，而我们要求的是组合的预期损失呀。
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