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吴同学2021-05-12 03:56:47

IR = alpha / tracking error. 这里的alpha为何不用CAPM计算?

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回答（1）

Adam2021-05-12 17:12:57

同学你好，
IR的分子是：rp-rb。也就是portfolio的收益，与benchmark的收益，的差值。
如果你的这个benchmark是CAPM。也可以。
只不过这里没有给出rm。所以CAPM不适用。

此外，这里是直接给出来benchmark的收益。不需要再去计算了

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