Phyllis2021-05-12 02:11:21
Phyllis老师 我一直有一个困惑，就是 Fama-French model真的可行吗？因为您看 有四项：rf，市场组合，HML, SMB. 而且这个模型被描述为投资风格模型。就这四项来说，我们都没有就大盘股小盘股或者价值股成长股各自评估 是低估的还是高估的（举例来说 就算都是大盘股 也分被低估的大盘股还是被高估的大盘股），所以就直接HML和SMB真的可行吗？是否这个model就是为了分析投资风格而不是为了赚钱盈利呢？
回答（1）
Adam2021-05-13 14:35:50
Adam同学你好，虽然是投资风格模型。但实际上famafrench是可以赚钱的。
并不是很直接的买小盘股卖大盘股。还是要进行分析的
在量化交易中这个模型还是很受欢迎的
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