Phyllis2021-05-12 00:08:17
Phyllis老师 这里Q43的D是什么意思？EPE的权重，是EE的整体比例？,,ԾㅂԾ,,EPE的权重是指什么呢？完全不明白，求老师解惑
回答（1）
Jenny2021-05-12 16:26:49
Jenny同学你好，期望正敞口（Expected Positive Exposure，EPE）是整个期间的期望敞口取均值，期望正敞口代表了期望敞口（EE）的加权平均值，那么权重就是该时间间隔的敞口和整个时间段的敞口的比值呀。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师 我还是不是很明白。找了一个图举例，peak shape是EE, 第三条直线是EPE, 老师 这里EPE的权重是什么呢？是Eexpected exposure/1年嘛？（感觉除完和没除一样呀▼-▼ 分母是1呀）
- 追答
-
不是哈，比如一年有3个时刻（简化的哈），敞口分别是2， 3， 5；总的敞口是10，那么加权平均EPE=2/10*2+3/10*3+5/10*5，算出来就是一个均值；2/10就是某个时刻的敞口对于总敞口的比重，也就是权重啦。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片