王同学2021-05-11 22:33:44
王同学老师，这道题选A是因为卖出期权是无敞口的吗不管是卖看涨还是看跌？ 如果这道题是买期权那敞口应该怎么计算呢
回答（1）
Jenny2021-05-12 13:12:34
Jenny同学你好，是的，期权费是期初当期就支付掉的，所以未来不会有不确定的收益了，所以敞口是0.
对于long option，在你行权前，期权相当于一个商品，所以敞口就是期权费，如果行权了，敞口就是max（st-k，0），put就是max（k-st，0）。
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