Phyllis2021-05-11 21:09:56
Phyllis老师（如截图这道题C的描述是正确的）有一点不明白的是，SMA用的是财报的数据(财报中的数据细分为ILDC, SC, FC 三类)。但是BIA和SA是否也是用的财报的数据呢？因为感觉gross income是Income statement的数据。在这点上不知如何区分SMA与 BIA和SA的不同，是否数据来源相当于是同样的呢？操作风险衡量资本金的四个方法里，是否只有AMA用的是损失数据(以便构建损失分布)，而BIA SA SMA的数据来源不知有何区别，求老师指点
回答（1）
185***432021-05-13 10:15:29
185***43同学你好，BIA和SA用的都是gross income，是财报里的数据，资本金要乘以三年平均gross income的15%，而忽略negative gross income；在SA里分成8个业务条线，各自有不同的比例，公交结算是18%，零售资产是12%，其他是15%，SA方法与BIA的区别在于SA保留了negative gross income；AMA是仿信用风险的方法，计算操作风险资本金用的是WCL-EL，构建损失分布的方法；SMA将各个业务指标分成ILDC,SC,FC，加总计算business indicator，通过BI的范围计算BIC，通过BIC*ILM得到操作风险资本金
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