Phyllis2021-05-11 20:05:33
Phyllis老师 我记得之前学得到iliquidity risk premium的四种方法。dynamic factor strategy是within asset class的(也就是截图的第二种)：是long iliquidity ＋short liquid； 第二种和第四种的dynamic relabancing 是不同的 : 这个是 买跌的 卖涨的 是个负反馈策略。不是这样吗？而且dynamic rebalancing是最显著最好的（所以和within asset class的比 肯定是不一样的呀，比within asset class 好）。老师请问dynamic rebalancing和dynamic factor strategy到底是如何区分归类的，好蒙圈,,ԾㅂԾ,,求助，谢谢！
回答（1）
185***432021-05-13 16:51:47
185***43同学你好，dynamic factor strategies指的是动态因素策略，是买入非流动资产，卖出流动资产来捕获非流动性风险溢价；dynamic rebalancing是动态再平衡，相当于short call+short put，指的是在价格高的时候止盈，在价格低的时候接盘，所以构成动态再平衡
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
所以老师 是说动态因素是within asset class的那个策略。动态平衡是最好的那个策略，比within asset class更显著。二者也不是相同的策略对吗？
- 追答
-
同学你好，是的，两者不是相同的策略，动态平衡更显著一些
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片