Phyllis2021-05-11 16:48:50
Phyllis老师 Q80这道题，如果是求95%的VaR的话: 请问是直接从上往下切 切95%刚好是第一个（loss=0），所以VaR是0吗？但是感觉这么切好像是算的是WCL？所以有点搞不清，到底切出来的是VaR还是WCL。 此外，如果切出来的是WCL, 是否Credit VaR=WCL-EL=0-EL, EL=100*2%*1=2, Credit VaR是一个负数（-2） 这样对吗？
回答（1）
Jenny2021-05-11 18:37:28
Jenny同学你好，切出来是VAR哦，因为WCL是最差情景，如果是WCL一般题干会告诉我们什么情况下算WCL，有点像是我们规定了最差情景是什么的。而这个题目里面没有讲呀。而且ES是超过var的部分的加权平均，那么切出来这个肯定是var呀。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片