加同学2021-05-11 10:45:53
加同学老师您还，我画线的这两句话是互相矛盾的呀，significance level大的时候必然confidence level小，他俩怎么能得出一样的结论呢？到底非拒绝域的性质是什么样的呢？ 还想请问下老师用正态分布的回测和用其他两种方法做的回测，对于非拒绝域的性质那里是否一样呢？有什么异同点呢？谢谢老师！
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Yvonne2021-05-11 13:12:35
Yvonne同学你好，第一张图划线的第一句话是针对回测的置信水平的，回测significance level越大，type I error越高，type II error越低，接受原假设的可能性越低。第二句话是针对计算VaR的置信水平。
用z检验的性质可以近似看作是用正态分布做检验。第二张图针对kupiec检验一般只会问在不同的计算VaR的置信水平下拒绝域与非拒绝域变化，或者问在相同VaR置信水平下，不同的t拒绝域与非拒绝域的变化。在原版书中涉及道德kupiec检验只有95%这一种置信水平。这里最好记一下kupiec检验对应的拒绝域与非拒绝域的大致范围。
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感谢老师！还有两个疑问：
1.第一页划线的第二句话这里还是没太懂，请老师再解释一下；
2.kupiec检验是说需要把95%置信水平下非拒绝域的范围记忆一下吗？还是说记住这几条性质就好了呢？
谢谢老师！
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1.当VaR的置信水平越高，非拒绝域越窄，更容易拒绝原假设。
2.如果有能力就记一下大致范围。
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