加同学2021-05-10 12:15:03
加同学想问下老师这道题的A，假设如果是merton model的话，N（-1.96）=2.5%的话，那意思是说是单尾？请老师解释一下单尾双尾的问题，谢谢！
回答（1）
Jenny2021-05-10 17:16:47
Jenny同学你好，N（-1.96）表示的就是累计到z=-1.96这个关键值，对应的累计概率是多少，-1.96对应的尾部概率就是2.5%，这个跟双尾其实没有什么关系。只不过你可能会跟一级的95%双尾的关键值1.96这里混淆起来，95%置信水平下双尾对应的关键值是1.96，对应的尾部概率就是一边2.5%，所以对应的-1.96从左往右累计就是2.5%。
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