周同学2021-05-10 10:45:22
周同学也有可能组合var大于都有var吗？请解释一下这题
回答（1）
Adam2021-05-11 17:50:30
Adam同学你好买不太可能。
individual VaR指的是单个资产的VAR值
component VaR看的是组合内部资产对于整体组合风险的贡献程度，这两个还是不一样的。
CVAR=MVAR*V
IVAR就等于Z*sigma*value.
而mvar=z*ρ*sigma
所以就看CVAR中的ρ，与IVAR的1.
通常看来说，相关系数是小于1的，所以某个资产的CVAR通常是小于IVAR
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