璇同学2021-05-10 10:31:32
璇同学老师，第22题，可以按照所给的年度数据先把年度的VaR算出来，然后再对算出来的VaR进行时间调整吗？而不是先调整均值和方差，再计算VaR？
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Yvonne2021-05-10 17:57:29
Yvonne同学你好，均值和方差的调整方式不一样，均值是直接除以252，而方差是除以根号252，如果直接用年度的VaR来换成daily VaR就没办法除252或者根号252。
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老师，那如果题中给1年的VaR，让算1天的VaR呢？这中情况是直接将1年的VaR除以根号252进行调整吗？
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具体要根据题目内容进行判断，在投资组合这门科目里面计算VaR的公式里面没有μ，可以用这种方法，在市场组合就不一定了。
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哦哦好的，谢谢老师。我还想问一下，计算95%的ES时是用尾部4个数的平均还是5个数的平均呀
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同学你好，计算95%的VaR选第六个损失数据，95%的ES选尾部前五个损失数据。
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