kii回答（1）
Yvonne2021-05-10 12:52:31
Yvonne同学你好，双尾的时候用1.96，单尾的时候用1.645，计算VaR用的是单尾，所以乘以1.645，回测是双尾所以是1.96。
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
老师，请问var值计算都是单尾的吗？
- 追问
-
老师，还有一个问题想请教您。关于merton模型中计算cs的公式，（D/F）是等于（market value/face value）是吗？
- 追答
-
同学你好，是的，VaR的计算都是单尾。为了答疑的准确性，关于CS的计算麻烦在信用风险课目下提问，谢谢。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片