周同学2021-05-10 09:15:08
周同学老师你好，第9题的c选项，我们之前在辨析src和irc的时候，不是提到过irc是针对交易账户中与信用风险相关的产品吗，那这道题里面的corporate bond如果要计提credit risk 的话，应该用irc更合适呀，src不是更多的是信用价差风险和股价波动风险吗
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185***432021-05-10 13:42:04
185***43同学你好，SRC是特殊资本要求，主要是针对公司债的信用风险和违约风险；而IRC是包含结构化产品，主要包含credit rating的下降、CS widen、liquidity loss；而利率风险我们一般是使用VAR捕获的，所以这道题说反了
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老师你这边说的src里面的信用风险不是和你指的irc中的评级变化，cs变化重叠了吗，评级变化不是也可以反应出来信用风险吗
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同学你好，IRC和SRC都捕获了信用风险，IRC包括评级下降、扩大的利差和流动性的损失，SRC主要捕获变动的信用利差，SRC对信用风险这里更有针对性
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老师 你说的src捕捉信用利差，可是你上一条说的irc里面的cs的 widen，这俩不就是在说一个东西吗，cs不就是 信用利差吗
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同学你好，所以IRC和SRC都能反映出信用利差，只不过SRC更有针对性，因为它只反映信用利差的风险
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老师 我还是不太明白 什么叫 src只反映信用利差的风险，那么irc反应的信用利差是啥呢
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同学你好，这里不同的资料有不同的表述，本题中SRC和IRC都能捕获信用风险，你讲的IRC也是正确的，SRC更偏向违约风险一些
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老师 你说我讲的也正确 是指最先开始的 “irc是针对交易账户中与信用风险相关的产品”吗
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同学你好，是的，并且IRC也可以用于捕获信用风险
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