Candice2021-05-10 00:25:57
Candice上课的时候老师说了，近似法CreditSpread只适合算1年期的PD，期限不是一年的需要在CS前做调整，0.5年就乘0.5，2年就*2，为何此处各债券期限不同，近似法不做调整？
回答（1）
Jenny2021-05-10 19:43:42
Jenny同学你好，老师在上课讲的应该是只适合算一年的PD，而不是针对CS。而且调整后的PD，对应的是调整后期限的PD，比如0.5年的PD或者2年整体的PD，而这个题目涉及到不同期限的债券的违约概率比较，肯定是在同一时间维度上面做比较呀。
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