周同学2021-05-09 21:45:09
周同学老师你好 第8题的III 我记得基础班老师有提到过 ama的计算是仿信用风险的，这个怎么理解呢，这边又提到和市场风险类似，老师能不能帮忙总结下 ama中哪部分是仿信用，以及哪里又是和市场风险相似？
回答（1）
185***432021-05-10 14:20:38
185***43同学你好，AMA方法仿信用风险的地方在于它是通过计算WCL-EL得到操作风险资本金的；跟市场风险相似的地方在于AMA假设了损失频率和损失严重性的分布，使用损失分布的方法，例如对frequency使用泊松分布，对loss使用lognormal分布
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